Multiple bollinger bands strategy

Este artigo servirá como um precursor para o meu próximo artigo na série, onde eu entrar em detalhes descrevendo a minha estratégia Bollinger Band Breakout. O artigo tem como objetivo fornecer uma boa base em Bollinger Bands como uma ferramenta de análise técnica. Bandas de Bollinger são nomeadas após o criador John Bollinger. Conforme ilustrado à direita. Ele é um analista técnico que desenvolveu a ferramenta como uma medida de volatilidade. Ele tem wrtten um livro intitulado Bollinger em Bandas Bollinger e é considerado o maior especialista sobre o assunto. Ele também atualmente corre um site e tem um serviço de pagar onde ele analisa os mercados para as configurações de acordo com diferentes estratégias de banda de bollinger ele desenvolveu. Sem entrar em detalhes excessivos sobre a construção de Bandas de Bollinger, para ilustrar brevemente vou fornecer alguns exemplos de diferentes tipos de configurações e informações que podem ser obtidas a partir das bandas. As próprias bandas são uma medida de volatilidade com base na ação de preço anterior. Eles utilizam a média móvel simples ea quantidade de dados a serem medidos de volta é entrada pelo usuário. As configurações padrão, e muitas vezes o padrão é baseado em uma média móvel 20 período. Vou ilustrar algumas das configurações comuns eo que as bandas podem apontar na ação de preço. Uma concepção comum nos mercados é que o preço alterna entre ciclos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Após um período de baixa volatilidade, muitas vezes a alta volatilidade seguirá uma tendência e será direcional. As bandas dão uma grande fila visual de baixa volatilidade à medida que as bandas começam a se contrair, e à medida que as bandas se expandem, sinaliza um aumento na volatilidade. Além disso, quando o preço viola uma faixa superior ou inferior, enquanto em estado de contração, pode ser um sinal de uma fuga. Os exemplos acima ilustram claramente o ciclo que reoccurs no mercado. As bandas começam relativamente grandes apart Preço começam a contrair com a volatilidade caindo para baixo O preço se consolida lateralmente em uma faixa estreita - este é o aperto (caixa azul no gráfico) Uma fuga ocorre fora da faixa, as bandas bollinger começam a alargar como volatilidade aumenta, Preço negocia muito perto da banda externa, e é claramente direcional. Na figura acima há dois exemplos dos 4 passos, uma vez para o lado negativo e o segundo para o lado positivo. Observe que as bandas são os mais distantes quando o preço faz um top ou bottomM Tops W Bottoms Além de determinar breakouts, tops e bottoms pode ser chamado com mais confiança usando bandas. Deixa o olhar em um exemplo As rupturas do preço ao upside e os passeios ao longo da faixa superior em uma forma clássica do breakout Depois de fazer um pouco de um preço superior (Eclipse azul) puxam para trás um bocado O par vai para um outro alto, mas esta vez não é Andando ao longo da banda superior. Ele faz outra parte superior (Eclipse Verde), mas seu bem dentro das bandas de bollinger mostrando momentum diminuiu para a parte superior Como você pode ver, o eclipse verde começa mostrando sinais de reversão com os padrões de castiçal. Se essa era uma área que você estava olhando para chamar um top (ou seja, uma área de resistência já no seu gráfico), você teria muito mais confiança sabendo que o preço está dentro das bandas de bollinger em oposição à primeira etapa que trocou ao longo da linha superior E mesmo quebrando it. The fundo W é o mesmo conceito exato como o M top, mas o inverso. Como você vê aqui, o preço faz um duplo fundo, mas sabendo que o segundo fundo está bem dentro das bandas bollinger dá confiança de que o impulso e volatilidade apoiar uma reversão. Sobreposição de bandas para uma borda maior Uma das estratégias menos conhecidas, e uma que está em meus gráficos que eu presto atenção, é a sobreposição de bandas. O cálculo padrão para uma banda de bollinger está usando o MA de 20 períodos, mas o que sobre a adição do período de 50 também As 50 bandas de período são as bandas mais espessas, Como você pode ver, ambos mostram uma formação M Top em USDJPY no momento. Mas a informação extra fornecida aqui é a faixa de período superior 20 agora está negociando com as bandas de 50 Período onde antes estava fora antes. Essencialmente as 20 bandas de período estão fazendo um M top-se dentro das bandas período 50 Isso mostra claramente que o momento tem morrido para baixo. Onde antes de tomar uma posição curta era arriscado, na última semana ou assim tendo uma posição curta carregado muito menos risco como a volatilidade eo momento vem saindo O exemplo seguinte aqui mostra o quão clara a fuga upside em USDJPY foi. Uma configuração de corte claro com contração, um aperto e uma fuga a seguir. Mesmo se um comerciante perdeu a configuração para o lado longo, estava claro aqui que olhando para desvanecer o par nos máximos anuais era um comércio arriscado como o preço estava bem fora das 50 bandas de período. Dica: Quanto maior o período de dados especificado, mais forte a fuga Como regra geral, a fuga de 50 períodos será sempre uma indicação de uma fuga mais longa do que apenas um período de 20 sozinho. Dando um passo adiante Se a faixa de 50 períodos dá mais informações sobre as fugas e sua força o que sobre a adição de mais bandas Figura 1.6 - EURJPY Diário - 20,50 200 período Bandas O exemplo acima mostra as 200 bandas período adicionado ao gráfico Eles estão em azul claro. Como você pode ver aqui no breakout o preço estava negociando acima da faixa 200 período superior. Isso é extremamente otimista, especialmente no gráfico diário. Se um comerciante estivesse olhando para negociar o 1H, pagaria somente procurar posições longas, e as posições curtas carregariam o risco elevado contanto que o preço estiver em um breakout 200 do período. Você também pode ver as 200 bandas período estão começando a contrato novamente indicando que podemos ver uma fuga com a volatilidade aumentando dentro de meses para vir sobre o EURJPY. Neste exemplo NZDJPY de antes, há um RSI Oscillator adicionado ao gráfico. Você pode ver que o mesmo tempo que o par fez um fundo W, vemos o RSI divergente também Isso faz com que um couro cabeludo convicção muito alta para o lado positivo. Porque temos W bottom Bollinger Band configuração Tradicional Double Bottom RSI Divergência Seria seguro dizer, no mínimo, uma correção contra a tendência principal está em ordem, e de acordo com o gráfico que é exatamente o que aconteceu. Outra ótima maneira de levá-lo Uma etapa mais adicional é a análise múltipla do frame de tempo. Dê uma olhada no EURUSD diário É claro que o EURUSD está em uma tendência de baixa, mas neste gráfico as bandas Bollinger não estão dando uma grande quantidade de informações sobre o que pode acontecer em seguida, se ocorrer um aperto. Bem, vamos dar uma olhada no semanal O gráfico semanal mostra uma imagem completamente diferente. Veja o breakout claro das bandas Você também pode ver o preço montando contra a banda inferior Este é um gráfico semanal, depois de ver este gráfico, eu acho que a maioria dos comerciantes iria reconsiderar tentando desaparecer este movimento. Ou, pelo menos, exercer alguma cautela tendo contra tendências aqui. Como regra geral, quanto maior o período de tempo, mais forte e maior a tendência quando o bollinger bandas breakout. Para resumir, estas são algumas das coisas que você pode fazer com bandas de bollinger Procurando The Squeeze para determinar breakouts direcionais Trading M Tops e W Bottoms Overlapping Bollinger Bandas de períodos de tempo diferentes para configurações ainda mais claras Combinando outras ferramentas de Análise Técnica, como osciladores ou Resistência de suporte Usando quadros de tempo múltiplo para detectar tendências de longo prazo Se você já gostou desta cartilha em Bollinger Bands, peço-lhe para considerar comprar John Bollingers livro para mais leitura e mais informações em profundidade. Você vai encontrar muitas das configurações descritas aqui em seu livro, mas com muitos mais exemplos e muito mais detail. Also não se esqueça de manter um olho para fora para o meu próximo artigo este mês. Vou passar pelo meu Bollinger Band Breakout System para mostrar como lucrar com breakouts. É um sistema que eu desenvolvi ao combinar alguns sistemas existentes e é uma ótima ferramenta para ter em seu comércio aresenal. Estratégia de negociação de estratégia de Momentum (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Bollinger (Bandas de Bollinger). Conceito: Trend-seguindo a estratégia negociando baseada em Bandas de Bollinger. Objetivo da Pesquisa: Verificação de desempenho do modelo trifásico (longo / curto / neutro). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Negociações: Fechar 1 gt UpperBandi 1. Short Trades: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Figura 1 Desempenho da carteira (Entradas: Tabela 1 Comissionamento amp Slippage: 0).Learn o quotDouble-Bollingerquot Estratégia Diretor Gerente e Co-Fundador BKForex LLC, BK Asset Management O quotDouble - A estratégia de negociação de Bollingerquot pode ajudar os comerciantes de forex a encontrar e validar oportunidades baseadas em tendências em condições de mercado especialmente voláteis, explica Kathy Lien. Bem, os comerciantes estão sempre procurando uma estratégia consistente que podem usar nos mercados, e nosso convidado é hoje Kathy Lien. Kathy, quais são alguns traços que bons comerciantes têm em comum, e que tipo de estratégias estão usando esses dias Há um pouco de volatilidade nos mercados nos dias de hoje. Então, você tem uma ou duas opções: 1) ou permanecer ultra longo prazo ou 2) permanecer ultra curto prazo. Em termos de ultra longo prazo, Irsquove obteve uma pequena estratégia chamada estratégia de duplo-Bollinger, que basicamente ajuda você a perfilar o mercado e permite que você saiba se wersquore em uma tendência de alta, tendência de baixa ou em um intervalo. Normalmente, quando wersquore em ambientes de mercado altamente volátil, thatrsquos ainda apenas volatilidade em uma base intraday. Para a maior parte, em alguns pares de moedas nos dias de hoje, wersquore ainda vê boas tendências, e as bandas Bollinger ajudá-lo a identificar se wersquore em uma tendência. Se estamos, itrsquos ainda melhor para procurar oportunidades para se juntar a essa tendência, em seguida, para desvanecer-se. A outra opção é ir ultra curto prazo onde yoursquore não ficar em uma posição mais do que um par de horas porque você donrsquot necessariamente quer estar sujeito a qualquer thatrsquos volatilidade acontecendo enquanto yoursquore dormir ou quando yoursquore apenas longe da tela de negociação. Então você basicamente tem uma de duas opções, e eu acho thatrsquos a maneira que você precisa para abordá-lo quando os mercados são voláteis. Eu sei sobre bandas de Bollinger e as duas bandas que andam por aí, mas o que é uma banda de dupla-Bollinger A banda de dupla-Bollinger é uma estratégia que eu escrevo no The Little Book of Currency Trading. Além das bandas padrão de Bollinger, cujas configurações são 20 períodos e dois desvios padrão, wersquove adicionado no período 20, um desvio padrão, assim que cria para você quatro bandas, ou zonas. As duas bandas no topo são conhecidas como a zona de tendência de alta, as duas bandas no fundo são conhecidas como a zona de tendência de baixa. Portanto, se o par de moedas tiver uma tendência de alta muito forte, normalmente ele permanecerá na faixa um-dois no lado positivo. Se itrsquos em uma tendência de baixa ea tendência de baixa for forte, estará na faixa one-two no downside. Quando sai disso, no entanto, e quando ele vai da tendência de baixa para o intervalo-trading zonemdashthe spacemdashthatrsquos médio quando você sabe que a tendência está quebrando. Itrsquos exaustivo, e yoursquore vai ter um giro mais significativo. Existe um par de moedas específico que você gosta de usar isso, ou vai funcionar em todos eles eu gosto de usá-los em quase todos os pares de moedas, exceto para aqueles que são extremamente gama-bound, porque às vezes você tem um Faixa apertada agradável onde as faixas de Bollinger são inúteis. EUR / CHF para o passado par de meses tem sido preso em uma faixa após o National Bank supostamente muito pegged ele acima de 1,20, por isso não há nenhuma ação lá e você shouldnrsquot usá-lo. Normalmente os que são mais tendência e onde as bandas são mais largas, thatrsquos onde você tem as melhores oportunidades usando bandas de Bollinger. Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco