Fx options collateral

FX Options Traders Handbook O CME Group FX representa o maior mercado de FX regulamentado do mundo ea segunda maior plataforma de FX com mais de 100 bilhões em liquidez diária. Um pool de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda, os principais bancos mundiais, fundos de hedge, firmas de negociação proprietárias e comerciantes ativos utilizam nossos produtos de futuros e opções para gerenciamento de risco e oportunidades de investimento. As opções do CME Group FX podem oferecer-lhe: Preços transparentes Anonimato completo Limitação central e crédito de contraparte praticamente garantido Acesso eletrônico em todo o mundo, semanalmente, seis dias por semana Combinado com um volume recorde, as opções do CME Group FX oferecem um mercado altamente líquido com Uma infinidade de expirações, pares de moedas, opções de cotação e muito mais, entregando contratos que são flexíveis o suficiente para dar-lhe a capacidade de executar qualquer estratégia de negociação. Opções Preços Opções Preços de opções de baunilha Preços premiados Ser um líder de mercado global na troca OTC Opções , O Saxo Bank oferece acesso a liquidez e preços de streaming. Os preços das opções do Saxo Bank são apresentados nas suas plataformas de negociação como spreads dinâmicos Bid / Ask. As opções de spreads bid / ask são de natureza variável e dependendo da liquidez e condições. O modelo de preços que o Saxo Bank aplica para o FX Vanilla Options baseia-se numa superfície de volatilidade implícita para o modelo Black-Scholes. O preço é calculado em termos Pip da 2ª moeda. Vencimento até 1 ano. Os spreads variam dependendo da liquidez disponível e das condições de mercado. Os preços são apresentados como spreads dinâmicos bid / ask. Spreads Os spreads das Opções de FX cotadas são para opções de 30 dias em dinheiro. Os spreads para outras greves e vencimentos variam. Os spreads de platina estão disponíveis para clientes que negociam mais de 25 milhões de euros nocionais por mês em Opções de FX. Os spreads Premium estão disponíveis para clientes que negociam mais de 7 milhões de euros notional por mês em FX Options. O Saxo Bank reserva-se o direito de aplicar spreads diferentes para valores nominais que excedam os padrões do mercado ou para clientes que necessitem de um nível específico de serviço. Quantidade de comércio e liquidez O montante nocional de fluxo máximo é de 25 milhões de unidades de moeda base com um tamanho mínimo de bilhete de 10.000 em pares de moedas e para metais preciosos 10 onças (Ouro) e 100 onças (Prata). Os valores teóricos acima do valor máximo de streaming são solicitação de cotação (RFQ). Taxa de ingressos em pequenos negócios Os pequenos tamanhos de negócios incorrem em uma taxa mínima de US $ 10 ou equivalente em outra moeda. Um pequeno comércio que atrai uma taxa de bilhete mínimo é qualquer comércio abaixo do limite de taxa de bilhetes listados abaixo. FX Opção de baunilha Opções de toque Opções Preços Modelo de preço Ao negociar Opções de toque o comprador (comprador) de uma opção (longa) paga um prêmio e possivelmente recebe um pagamento. O vendedor (escritor) de uma opção (curta) recebe o prêmio e possivelmente tem que pagar o pagamento. O modelo de precificação que o Saxo Bank usa é semelhante ao que aplicamos às Opções de Baunilha (baseado no modelo Black-Scholes), sendo o preço expresso em percentagem do pagamento na primeira moeda. Os spreads variam dependendo da liquidez disponível e das condições de mercado. Nenhuma Comissão Ao Trocar Opções de Toque você paga o Prêmio (posições longas) ou recebe-o (posições curtas). Nenhuma outra comissão se aplica. Amplitude do comércio de ampères A quantidade de liquidez é expressa como o pagamento potencial. O valor máximo nocional de streaming é de 25.000 unidades de moeda base, com um tamanho mínimo de bilhete de 100 unidades. O preço é expresso como uma porcentagem do pagamento na primeira moeda, com tenores negociáveis ​​de 1 dia a 12 meses. Os valores teóricos acima do valor máximo de streaming são solicitação de cotação (RFQ). Opções dinâmicas bid / ask spread FX estão disponíveis em licitação de streaming ao vivo e preços de solicitação. Os spreads variam dependendo da liquidez disponível e das condições de mercado. O preço exibido na sua plataforma de negociação é o spread / lance dinâmico, cotado como uma porcentagem do pagamento potencial, refletindo a expectativa dos mercados de probabilidade de que a taxa spot alcance (ou não atinja) o nível de gatilho (ou barreira) antes de termo. Preço / Prêmio O preço de uma Opção de Toque é chamado de Prêmio e é expresso como uma porcentagem () do pagamento potencial. Por exemplo, para um tamanho nocional de 1.000 e um preço de 10, o Prêmio será de 100 unidades de moeda base eo Pagamento será de 1.000 unidades de moeda base. Para posições longas você paga o prêmio e para posições curtas você recebe o prêmio. Você está procurando um pagamento potencial de EUR 1.000 se EURUSD chega a 1.1500 dentro de duas semanas. O preço da Opção de Um Toque é 20. Você paga o EUR 200 (EUR 1.000 x 20) para a opção. Se o preço à vista EURUSD chega a 1.15000 antes de expirar, recebe o pagamento de EUR 1.000 (lucro líquido de EUR 800). Se ele não atingir o nível de trigger de 1.15000 sua perda sobre o comércio é o prémio inicial que você pagou pela opção (EUR 200). Premium no Saxo Bank As opções FX Touch podem ser compradas ou vendidas. Negociação longa (compra) Ao comprar uma opção, você tem que pagar o prêmio completo em dinheiro. O Prêmio é subtraído do Saldo de Caixa (inicialmente indicado como Transações não contabilizadas e no final do dia é subtraído do Saldo de Caixa). O valor atual (positivo) da posição comprada é exibido em posições Não-margem e subtraído de Não disponível como garantia de margem. Assim, você não pode usar o valor de Opções de toque para garantia de margem. Ao vender (escrever) uma opção, você precisa ter o dinheiro suficiente para o pagamento em potencial no caso de um exercício (One Touch) ou expiração (No Touch). O Premium é adicionado ao saldo de caixa (inicialmente mostrado como transações não No final do dia é adicionado ao saldo de caixa). O valor atual (negativo) da posição vendida é exibido em posições Não-margem. A fim de reservar o pagamento do potencial total, a diferença entre o valor atual eo pagamento potencial é subtraída de Não disponível como garantia de margem. Assim, sua perda potencial total do pagamento da opção, portanto, não está disponível para garantia de margem. Atualizado em 30 de outubro de 2017Flexível forward - uma combinação de opções de câmbio As transações de opções são contratadas como uma proteção contra um evento futuro provável desfavorável. As opções de câmbio (também conhecidas como FX, forex ou opções de moeda) são contratos em que o comprador tem o direito, mas não a obrigação, de trocar moeda em uma determinada data futura pela taxa de câmbio e pelo valor fixado no momento da entrada Em transação. O vendedor de uma opção de forex, por sua vez, incorre em uma obrigação contratual de converter moeda à taxa de câmbio e no montante acordado na entrada na transação dentro de um período de tempo futuro especificado. A combinação de operações de compra e venda permite reduzir ou acabar com pagamentos de prêmios. Situações onde forwards flexíveis são recomendados se a empresa está disposta a assumir algum risco em troca da oportunidade de câmbio moeda na maturidade a uma taxa melhor do que a actual taxa forex forward se a empresa quer bloquear uma taxa de câmbio pior, mas ainda aceitável apenas Caso a taxa de câmbio se desenvolva de forma diferente da projectada pelo cliente se a empresa não espera melhorias substanciais na taxa de câmbio em comparação com a taxa de câmbio do mercado actual se a empresa não está disposta a pagar ou quer reduzir o pagamento do prémio em comparação com os pagáveis No caso de opções forex. Possibilidades: salvaguardar a empresa contra flutuações cambiais desfavoráveis ​​e perdas potenciais, beneficiando-se de flutuações favoráveis ​​da taxa de câmbio dentro de uma faixa especificada, bloqueando as despesas máximas e o preço da oferta a transação pode ser estruturada de forma a evitar pagar um prémio no momento da Entrando na transação selecionando limite superior ou inferior para taxas de câmbio específicas. Riscos associados aos forwards flexíveis: o prémio pago não será reembolsado se a opção não for exercida durante o período coberto pela transacção, a possibilidade de beneficiar das flutuações cambiais aplica-se apenas até um determinado limite (nível de barreira). Se o nível de barreira for atingido, então a taxa de câmbio dos clientes é fixada ao pior nível inicialmente selecionado pela empresa. No caso de opções de estilo americano, a taxa de nível de barreira é levada em conta durante todo o período da opção, Estilo, a taxa de nível de barreira é levada em conta somente após a data de vencimento da opção. No caso de rescisão antecipada da transação, o cliente pode incorrer em despesas ou ganhar renda, o tamanho do qual depende da situação do mercado forex então prevalecente. Requisitos: possuir uma conta corrente com a Swedbank, assinando o Contrato de Transações de Mercado Financeiro com o banco. Garantia: A necessidade de garantia é avaliada caso a caso, dependendo da duração da transação e das moedas envolvidas na transação. Para obter mais informações sobre o serviço, ligue para 67444141Resposta de risco - uma combinação de opções de câmbio As transações de opções são registradas como hedge contra um evento futuro provável desfavorável. As opções de câmbio (também conhecidas como FX, forex ou opções de moeda) são contratos em que o comprador tem o direito, mas não a obrigação, de trocar moeda em uma determinada data futura pela taxa de câmbio e pelo valor fixado no momento da entrada Em transação. O vendedor de uma opção de forex, por sua vez, incorre em uma obrigação contratual de converter moeda à taxa de câmbio e no montante acordado na entrada na transação dentro de um período de tempo futuro especificado. A combinação de operações de compra e venda permite reduzir ou eliminar pagamentos de prêmios e restringe as flutuações de câmbio a uma faixa específica. Situações onde a reversão de risco é recomendada: se a empresa está disposta a assumir algum risco em troca da oportunidade de troca de moeda no vencimento a uma taxa melhor do que a actual taxa de câmbio forex se a empresa quer bloquear uma taxa de câmbio pior, mas ainda aceitável Apenas no caso de a taxa de câmbio se desenvolve de forma diferente do projetado pelo cliente se a empresa não está disposta a pagar ou quer reduzir o pagamento do prémio em comparação com aqueles a pagar em caso de opções de forex. Possibilidades: salvaguardar a empresa contra flutuações cambiais desfavoráveis ​​e perdas potenciais, beneficiando-se de flutuações favoráveis ​​da taxa de câmbio dentro de uma faixa especificada, bloqueando as despesas máximas e o preço da oferta a transação pode ser estruturada de forma a evitar pagar um prémio no momento da Entrando na transação selecionando limite superior ou inferior para taxas de câmbio específicas. Riscos associados às operações de reversão de risco: o prémio pago não será reembolsado se a opção não for exercida durante o período abrangido pela transacção, a possibilidade de beneficiar das flutuações da taxa de câmbio só é aplicável até um determinado limite acordado aquando da entrada em vigor A transação em caso de rescisão antecipada da transação, o cliente pode incorrer em despesas ou ganhar renda, o tamanho do qual depende da situação do mercado forex então prevalecente. Requisitos: manter uma conta corrente com a Swedbank assinando o Acordo de Transações com o Banco. Garantia: A necessidade de garantia é avaliada caso a caso, dependendo da duração da transação e moedas envolvidas na transação. Colateral O que é garantia colateral é uma propriedade ou outro ativo que um mutuário oferece como uma forma de um credor Para garantir o empréstimo. Se o mutuário parar de fazer os pagamentos do empréstimo prometido, o credor pode aproveitar a garantia para recuperar suas perdas. Desde colateral oferece alguma segurança para o credor deve o mutuário deixar de pagar o empréstimo, os empréstimos que são garantidos por garantia tipicamente têm taxas de juros mais baixas do que os empréstimos não garantidos. Uma reivindicação dos emprestadores a uma garantia dos mutuários é chamada uma garantia. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Collateral O tipo de garantia para um empréstimo pode ser predeterminado com base no tipo de empréstimo, como com uma hipoteca ou um auto empréstimo, ou pode ser flexível, como um empréstimo pessoal garantido. Para que um empréstimo seja considerado seguro, o valor da garantia deve atender ou exceder o montante restante do empréstimo. Empréstimos garantidos são menos arriscados para os credores desde a propriedade dá ao mutuário uma razão imperiosa para continuar o pagamento. Se um mutuário não fizer os pagamentos necessários, a instituição mutuante pode recuperar a propriedade para cobrir o restante do empréstimo. Garantia hipotecária Para uma hipoteca, a garantia é a casa comprada com os fundos da hipoteca. Se os pagamentos sobre a dívida cessar, o credor pode tomar posse da casa através de um processo chamado encerramento. Uma vez que a propriedade está na posse de credores, o credor pode vender a propriedade para voltar o capital restante sobre o empréstimo anterior. Uma casa também pode funcionar como garantia em uma segunda hipoteca ou uma home equity linha de crédito (HELOC). Nesses casos, o valor fornecido como crédito não excede o patrimônio líquido disponível no domicílio. Por exemplo, se uma casa é avaliada em 200.000 e 125.000 permanece na hipoteca primária, a maioria das segundas hipotecas ou HELOCs não estão disponíveis em montantes acima do patrimônio remanescente de 75.000. Garantias em negociação de margem Na negociação de margem, os títulos em sua conta de corretagem atuam como garantia no caso de uma chamada de margem. Semelhante à garantia oferecida por garantia de empréstimo no caso de um mutuário torna-se incapaz de fazer pagamentos. O valor dos títulos funciona como garantia de que a instituição pode recuperar fundos. Dívida não garantida Quando você pedir dinheiro emprestado com um cartão de crédito, não há garantia. Para compensar o risco adicional associado com inadimplência, dívida de cartão de crédito freqüentemente carrega uma taxa de juros significativamente maior do que hipoteca ou auto empréstimo dívida.