Backtesting renko gráficos para forex

Renko Charts Trader Olá, eu estou usando renko para a passagem de um ano e ter grande sucesso com ele. Mente compartilhar de um EA baseado neste: 1) cada bloco novo / bar125pips (ponto) 2) mude para a cor oposta quando há 250pips (ponto) mover-se oposto. 3) Utilizando o gráfico diário apenas. 4) Eu vou determinar o tamanho do lote por mim. Eu compro EUR / USD 14000, movimento do preço a 14125, uma barra azul aparece, movimento do preço a 14250, uma outra barra azul aparece, agora o preço move-se para trás a 14000, a barra vermelha aparece, fecha minha posição existente da compra e vende-a preferivelmente. O mesmo vale para direção oposta. Nenhuma necessidade SL ou TP. SL é basicamente o 250pips movendo em frente. 4 dígitos ou 5 dígitos renko usar o indicador de post 1 Última edição por lordorly 12-28-2009 às 11:24. Razão: ampliacion de las cuestiones 4 dígitos ou 5 dígitos renko usar o indicador de post 1 Obrigado muito ya Olá, estou usando renko para a passagem de um ano e ter grande sucesso com ele. Mente compartilhar de um EA baseado neste: 1) cada bloco novo / bar125pips (ponto) 2) mude para a cor oposta quando há 250pips (ponto) mover-se oposto. 3) Utilizando o gráfico diário apenas. 4) Eu vou determinar o tamanho do lote por mim. Eu compro EUR / USD 14000, movimento do preço a 14125, uma barra azul aparece, movimento do preço a 14250, uma outra barra azul aparece, agora o preço move-se para trás a 14000, a barra vermelha aparece, fecha minha posição existente da compra e vende-a preferivelmente. O mesmo vale para direção oposta. Nenhuma necessidade SL ou TP. SL é basicamente o 250pips movendo em frente. Whats 125 pips à espera de novos bares. Você sabe que u esperando 1 ou mesmo 2 dias para novas barras antes de abrir uma ordem e outros 1 ou 2 dias ou talvez mais para fechar a posição Eu me pergunto como você pode manter em ganho por todo esse tempo. Eu gosto de sistema renko, mas para mim eu prefiro negociação intraday. Última edição por dados77 01-05-2018 às 23:10. Whats 125 pips à espera de novos bares. Você sabe que u esperando 1 ou mesmo 2 dias para novas barras antes de abrir uma ordem e outros 1 ou 2 dias ou talvez mais para fechar a posição Eu me pergunto como você pode manter em ganho por todo esse tempo. Eu gosto de sistema renko, mas para mim eu prefiro negociação intraday. Meus negócios abertos atuais: short usd / cad10551 ---------------- flutuando 173pips short gbp / usd16584 ---------------- flutuando 610pips short Eur / aud16214 ----------------- flutuante 520pips long usd / chf10277 ------------------- flutuante 53pips curto gbp / Chf16586 ------------------ flutuante 74pips long eur / jpy13281 -------------------- flutuante -18pips flutuação total Pips 1412pips Eu sou um comerciante de posição, e este método pode me dar ROI de gt 50 por ano depende de como tendência é o mercado. Última edição por bulkbiz 01-06-2018 às 12:43. Negociação de gráfico de renko HI, eu estou explorando negociação de gráfico de renko pode você me deixar saber onde eu posso carregar o indicador de renko. Eu tenho um de forexroma que a configuração é prong 40. Eu tenho que mudar como eu vejo algum tempo ele vai o caminho opp. Eu gosto da maneira que você comércio que é a longo prazo e eu quero fazer o dia de negociação por isso espero que você pode ser meu mentor. Obrigado alotHow para backtest Renko Renko Block Gráficos conhecidos pela simplicidade e uma boa tendência após o ruído gráfico filtrado. Renko também nos dá flexibilidade para exibi-lo em MT4, porque ele está disponível em 3 versões, como um script. Como um indicador. Como um EA e cabe a você escolher qual versão você gosta. Mas o grande problema, não podemos backtest-lo. Muito apreciar se alguém sabe backtest Renko e compartilhar conosco. Agradeço antecipadamente. Registrado em Maio de 2006 Estado: Apenas um nome de utilizador. 1.367 Posts Renko Block Gráficos conhecidos pela simplicidade e uma boa tendência após ruído filtrada gráfico. Renko também nos dá flexibilidade para exibi-lo em MT4, porque ele está disponível em 3 versões, como um script. Como um indicador. Como uma EA. Eu havent realmente tentei isso (eu acho que testar em frente é melhor), mas parece que ele deve funcionar. Se você tentar, por favor poste sua experiência. 1. Vá para a pasta de arquivos de programação do ArchMetatrader. Você deverá ver subpastas com feeds de servidores comerciais. 2. faça uma nova subpasta com o nome RENKO (ou um nome de sua escolha). 3. vá para uma das suas pastas de servidores comerciais (a pasta deve estar no historyxxxxserver) e copie os seguintes arquivos na pasta history / RENKO: - symbols. raw - symbols. sel - symgroups. raw - ticks. raw - dados de 1 min, p. EURUSD1.hst, GBPUSD1.hst, USDCHF1.hst, etc. 4. Inicie o Metatrader e faça login manualmente, mas grave RENKO no campo do servidor (claro que não haverá conexão). 5. reinicie o Metatrader para limpar seus dados pré-carregados (você deve ver quotWaiting para updatequot em todos os gráficos exceto 1 min). 6. Largar o script Renko em um gráfico de 1 min, mas agora selecione um padrão TimeFrame para gerar, por exemplo quot5quot para M5 cronograma. 7. Agora você pode backtest usando M5 como o cronograma. O velho Benjamin estava certo, eu citei as informações que encontrei em um fórum. Eu humildemente peço desculpas se eles foram quotyour palavras. Eu acho que você é experiente o suficiente para perceber que tudo e tudo postado em fóruns acabará por ser compartilhada por toda a Internet. Ive mesmo correr através de uma versão decompiled de seu script Renko (não, eu não descompilar ou postá-lo, nem eu usá-lo). As pessoas que publicam aqui compartilham seu conhecimento e experiência constantemente e até mesmo citam o que outros disseram - isso é parte do que os fóruns são. Mais uma vez, por favor, aceite minhas desculpas por citar algo que você disse. Se eu encontrar alguma informação no futuro que é obviamente atribuível a você eu vou abster-se de compartilhá-lo. O velho Benjamin estava certo. Obrigado Lou G e Aktur pela resposta. Eu também me desculpo quotAktur wordsquot citado aqui sem o seu nome como a fonte. Espero que isso não aconteça novamente no futuro e permite focar que estamos todos aqui para compartilhar conhecimento e experiência (quot Lou palavras G). Eu fui experimentado as etapas de teste de trás acima e com êxito feito para etapa 5. Na etapa 6, eu cair RenkoLiveChartv1.6.mq4 script para M1 gráfico. O script é executado suavemente e escrever quotOpen Offline M2 para visualizar Chartquot no canto esquerdo. Mas eu estou preso e confuso no passo 7, que disse quotyou pode backtest usando M5 como o timeframequot Como posso fazer backtest usando M5 como o cronograma Eu tentei testador de estratégia aberta e executar LFH Simulator 3 em M5, abrir novo gráfico M5 que disse quotWaiting Para Updatequot. Tentei executar outro EA no testador de estratégia M5, a nova tabela de testador de estratégia aberta do M5 ainda dizia quotWaiting para Updatequot. Tentado mudar o frame de tempo do gráfico de M1 (que tem o certificado de RenkoLiveChartv1.6.mq4 nele) à moldura de tempo de M5, dito quotDo você quer realmente parar o certificado RenkoLiveChartv1.6.mq4quot Se eu estalar quotYesquot, muda ao gráfico de M5 Então quotWaiting para Updatequot no gráfico M5. Se eu clicar em quotNoquot, ele de volta para M1 gráfico e nada acontecer. Eu acho que o mesmo que você é, o problema está no script RenkoLiveChartv1.6 que não código para finalidade backtest. O backtest de Renko depende do script certo para criar tijolos de Renko no gráfico de backtest. Como posso ter o seu script Renko Se o seu script Renko é gratuito, por favor, me diga onde fazer o download Mas se o seu script Renko é um comercial, por favor me diga quanto custa (espero que não seja caro) e onde eu Poderia comprá-lo Meu script é comercial como estou colocando muito tempo para apoiá-lo. Custa atualmente 60 EUR (usado para ser 30 EUR, mas o apoio está tomando mais tempo agora). Para o link, por favor PM me como é proibido para a maioria das pessoas a dar links comerciais na fábrica de forex (você pode usar também Google Renko MT4 Michal para spot it). Atenciosamente, encontrei seu site com o Google. Mais uma coisa que eu quero saber antes de fazer uma compra, posso usar o seu script Renko com LFH Trading Simulator 3.0 EA no testador de estratégia Honestamente, eu abrir este tópico porque eu quero fazer backtesting Renko manual no LFH Trading Simulator, mas não sei como fazer isto. Para mim, LFH Trading Simulator é uma ótima ferramenta para rever PA e indicadores comportamento especialmente quando o mercado fechado. É por isso que eu tenho que ter certeza de que seu script Renko pode funcionar sem problemas com o LFH Trading Simulator 3.0 no testador de estratégia. Sim, eu acabei de testá-lo com o simulador de negociação LFH e ele funciona sem problemas. Observe, no entanto, que quando você gerar Renkos: 1. Use o período padrão, p. 5min 2. Habilite a exibição de mechas para cobrir todos os movimentos da faixa de preço. Os desajustes que são dados são de exaustão de volume. Eu não sei o que é um algoritmo que metatrder backtester usa para mostrar esses descasamentos. Portanto, eu não sei agora como forçar metatrader para mostrar beter qualidade de modelagem. No entanto, quando eu penso sobre isso eu não me preocuparia com isso em tudo. A razão é que a definição de forma todas as barras de renko são feitas a partir de barras de 1 minuto e backtesting desce sempre a 1 min. Não há outros quadros de tempo envolvidos neste. Portanto, quando você negligenciar o volume incompatibilidades você pode assumir que a modelagem. Eu tento tudo para diminuir Mismatched Gráficos Erros, mas seu ainda tem erros. Os desajustes não é apenas no volume, alto e baixo valor também inigualável. Talvez por causa disso, o backtest tem quottoo bom para ser resultado truequot. Acho que talvez o teste direto seja a única maneira de testar o Renko EA. Por favor conselho Aktur. Eu tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são o mesmo que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0,0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Im certeza de que ele será capaz de responder às suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - ​​os novos, não os antigos - e seus instantâneos Scripts ampères ele foi realmente útil com meus problemas. Você poderia tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há um grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - stop loss, trailing stop, etc Se você receber respostas de Michael, por favor, compartilhe-os Doesnt fazer senso para todos para lhe fazer as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Gente Eu tenho uma pergunta que eu uso Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados em foreward testes não são o mesmo que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demo de teste para a frente, e real de teste foreward são diferentes. Mas se eles são diferentes em um intervalo de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 dígitos Broker: true Mostrar mechas. Verdadeiro Preço de Âncora. 0.0 Modo de Backtest: falso. Concordo também que Renko Backtesting é altamente confiável. Eu usei dois scripts tanto comerciais. Um com copiar arquivos M1 em pasta e criar renko gráfico como M5 o outro um com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc Mesma lógica que eu testei sobre o método de vídeo simples sobre este fórum, ambos dá resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser Desenvolvedores dos scripts podem responder melhor a isso. No entanto, Michal conselhos para backtesting usando seu script é fazer backtest modo de VERDADEIRO. Desta forma, preço aberto para o bar que está em formação não mudam e dar-lhe resultados mais precisos. No entanto, em testes diretos a ação de preço é em tempo real e carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste direto é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2017.05.01 (a partir da linha vertical vermelho) Os negócios são Aberto em um tijolo de renko novo (quando as condições de instalação específicas são satisfeitas) e são fechados de várias maneiras (ambos durante um tijolo de renko incompleto e em fim de tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o backtest de amp de teste mais Ive também definir o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante anotar que a formação do tijolo do renko (ação interna do preço da vela) é gerada aleatòria assim que backtesting nunca será 100 exato em MT4 desde que esta plataforma não armazena tiquetaque por carrapato dados. Isso também se aplica ao backtesting em intervalos de tempo regulares No entanto, como você pode ver a partir dos resultados anexados isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negociações ao vivo no EURUSD na semana passada e como você pode ver claramente para os gráficos acima do backtest também colocou 6 comércios quase idênticos. A EA usa uma rotina de MM de camadas múltiplas que influencia tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando perda / ganho de pip em vez dos lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: Como você pode ver a diferença total entre o backtest e teste de frente é muito pequeno 6,5 pips e parece quase idêntico por gráficos. Isto é principalmente devido à propagação variável. Derrapagem e lag de negociação encontrados durante a negociação ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este efeito eu fiz um teste semanal para a frente em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e Ive também executar um backtest sobre as semanas de dados para comparar os resultados: O teste é feito a partir de 2017.05.01 (a partir da linha vertical vermelho) Os negócios são Aberto em um novo tijolo renko (quando a configuração específica. I NIX, Qual é o valor da sua caixa Renko em que o teste de volta eu vejo mesmo com uma qualidade de modelagem de 24 você está muito perto dos resultados sames ao vivo. Mas ele ainda precisa de uma solução para Gerar dados de carrapatos para uma melhor qualidade de modelagem tão perto como 99. E o teste para frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações Até agora, seu software é o melhor no mercado para a solução de backtest Renko com a sua versão 103a. Notícias sobre essa combinação de scripts de arquivos FXT e HST que você aplicou ao seu software Renko.